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波动率报告:英镑/美元、欧元/美元、澳元/美元、美元/土耳其里拉


摘要:英国脱欧延期后英镑/美元隐含波动率骤降;欧元/美元风险逆转指标为正值;美元/土耳其里拉波动率正在升高。

波动率报告:英镑/美元、欧元/美元、澳元/美元、美元/土耳其里拉按图放大

1天以及1周隐含波动率

波动率报告:英镑/美元、欧元/美元、澳元/美元、美元/土耳其里拉按图放大

来源:汤森路透、DailyFX
 
1天以及1周风险逆转

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来源:汤森路透、DailyFX
 
在主要G10货币对中,1日隐含波动率小幅走高,尤其是与商品相关的货币(澳元、纽元)。然而,正如最近的市场状况一样,外汇波动性仍然低迷。考虑到即将到来的市场假期,加上缺少关键央行动态和经济数据的发布,1周隐含波动率略微走低。然而,在土耳其经济基本面恶化的背景下,新兴市场中的里拉出现波动升高的趋势。2019年第二季度交易展望全新上线,点击获取独家货币对前瞻
 
英镑/美元:不出所料,英国和欧盟已在紧急欧盟峰会上同意延长英国脱欧(截止日期为10月31日)。鉴于该情景已被市场大部分计价,并且COT报告显示英镑的净头寸基本为持平状态,因此在延期公告后我们几乎没有观察到汇价攀升的明显迹象。然而,随着对英国脱欧担忧的缓解,英镑/美元隐含波动率全面下滑。同时看跌期权的需求下降,英镑的风险逆转指标小幅走高。本周欧美市场将迎来短暂市场假期,英国方面主要关注相关数据的发布。不过由于英国脱欧协议尚未达成。预计英国央行将会保持谨慎。

波动率报告:英镑/美元、欧元/美元、澳元/美元、美元/土耳其里拉按图放大

欧元/美元:上周我们注意到欧元兑美元风险逆转指标转为正值,暗示汇价可能会在短期内见底。此后,中国数据的改善加上英国脱欧忧虑的缓解,欧元兑美元重返1.13关口。本周重点将放在明天的德国ZEW报告上,以及周四发布的欧元区PMI数据。这些数据显著反弹可能会推动市场认为欧元区第二季度增长可能开始出现反弹,从而进一步提振欧元/美元。请记住,根据COT数据, 欧元投机净空头升至2016年12月6日以来新高102198份,大部分负面消息被计价在欧元货币,欧元的一周隐含波动率为54个基点。
 
澳元/美元和纽元/美元:随着近期中国数据改善以及美中潜在贸易协议的临近,市场风险偏好情绪得到提振,澳元和纽元的隐含波动率均有所上升。经济数据方面,本周二关注新西兰第一季度CPI报告以及周四的澳洲3月份就业报告。

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来源:汤森路透、DailyFX
 
新兴市场:土耳其里拉波动率上升
美元/土耳其里拉:虽然主要货币对的波动率整体在下降,但是土耳其里拉的波动率却有所升高。土耳其经济已经陷入衰退,加上惩罚性利率对经济活动造成压力,土耳其的下行风险正在加剧,目前的经济衰退有加深风险。因此,土耳其里拉隐含波动率回升,投资者对美元/土耳其里拉的看涨期权需求也有所增加,汇价近期可能会看向6.00关口。

(Justin McQueen撰,Jason译)


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