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乖离率(BIAS)是什么? BIAS技术指标的计算以及运用方法

乖离率(BIAS)是什么? BIAS技术指标的计算以及运用方法

Jack Liu, 高级分析师

 

了解乖离率是什么?通过本文,掌握BIAS技术指标的计算公式、如何设定、乖离率怎么看以及运用方法,并获得判断买卖点的重要参考信号。

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乖离率(BIAS)是什么?

乖离率(BIAS),简称Y值,是移动平均原理派生的一项技术指标,其功能主要是通过测算价格在波动过程中与移动平均线(Moving Average,简称MA、均线)出现偏离的程度,从而得出价格在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而造成可能的回档或反弹,以及价格在正常波动范围内移动而形成继续原有势的可信度。

 

乖离率(BIAS)技术指标的计算公式

Y值(乖离率)=(当日收盘价-N日内移动平均收市价)/N日内移动平均收盘价×100

其中,N日为设立参数,可按自己选用移动平均线日数设立,一般设为6日、12日、24日和72日,亦可按10日、30日、75日设定。

 

移动平均线是投资者的平均成本

乖离率代表的就是投资者的平均报酬率。

例如:特斯拉(TESLA)8月6日收盘价700,过去一个月均线值是670,代表过去一个月股民买入特斯拉的价格是670,现在卖出的话,乖离率就是4.48%,即股民在过去一个月的平均投资报酬率。

 

乖离率的运用方法或原理

乖离率率的预测之原理:如果价格偏离移动平均线太远,不管价格在移动平均线之上或之下,都有可能趋向移动平均线。乖离率则表示价格偏离趋向指标占百分比值。

当价格涨离平均成本很多的时候,就可能会有大的获利卖压出现,让价格朝着移动平均线跌回。

当价格跌出平均成本太多的时候,摊平或逢低的买盘可能会进入(所谓空头回补),让价格往移动平均线涨回,这样的状况会使价格向平均成本靠近。

因此,我们可以通过乖离率来判断价格是不是涨太多了或跌太多了。由于移动平均线代表着一段时间的趋势(价值)走向,根据价格围绕价值波动的原理,价格一定会向移动平均线靠拢。也就是说,如果价格远离移动平均线的话,价格向移动平均线修正的概率就会很大。

 

 

乖离率有哪些类型?

1、正负乖离

乖离率是通过移动平均线这一重要指标来分类的。如果价格在移动平均线之上,此时为正乖离,反之价格在移动平均线之下时为负值。也可以这样来判定,当收盘价>均线值可知此时为正乖离率,反之为负乖离。

当收盘价与乖离率相差越大时,乖离率的绝对值越大。正的乖离率大,表示短期获利越大,则抛售的可能性越高;负的乖离率越大,则买入(空头回补)的可能型越高。

 

2、不同天数的乖离率

由于选用周期的不同,乖离率又分为5、6、10、12、24、30和72日均线乖离率等。因为一般常用N的取值采用5日、10日、30日和60日等,或6日、12日、18日、24日和72日等,投资者也可根据自身需求,选择查看不同周期的乖离率。

 

乖离率的优点及运用方法

从前文可以看出,我们可以借助乖离率来判断价格的超买或超卖程度,并据此寻找可靠的买卖点,这是乖离率最主要的优点。一般认为,当乖离率达到5以上时,表示出现超买,此时可以考虑卖出;当乖离率低于-5时,表示出现超卖,此时可以考虑买入。

远高于5的水平,将带来强烈的回落修正压力;远低于-5的水平,将带来强烈的反弹修正需求。

 

 

乖离率指标的参数设置和实际运用

笔者通常将乖离率指标(BIAS)的参数设置为10、24、72,将5和-5分别设为超买或超卖临界。

乖离率指标非常适合与两种技术指标进行组合运用,一种是随机指标KDJ,另一种是布林线指标BOLL。

 

第一种组合

以技术性反弹为例,KDJ指标和BIAS指标可以使得反弹行情中的操作变得及时准确。在反弹行情中,BIAS指标的作用是确认价格是否超跌,而KDJ指标的作用是显示价格是否有拐头向上的动能,两者的结合有利于投资者准确判断出抢反弹的最佳时机。

 

具体的应用原则:

1. 将KDJ指标的参数设置为9;3;3

2. BIAS指标要小于-5,这只是确认价格超跌的初步条件

3. KDJ指标中,J线拐头代表反弹行情或开始启动,出现金叉则确认进一步反弹

4. KDJ出现底背离,则反弹的需求更加强烈

 

第二种组合

以超跌反弹行情为例,乖离率指标与布林线指标的结合运用:对于这类反弹行情,投资者不宜采用追涨,而要结合技术分析方法,运用BIAS和布林线指标的组合分析,把握买卖时机。

 

具体的应用原则:

1.当BIAS的三条短期均线全部小于0时

2.价格也已经触及BOLL的下轨线LB

3.布林线正处于不断收敛状态中的

4.BIAS的短期均线上穿长期均线(金叉),且成交量逐渐放大的

当符合上述条件时,投资者可以考虑买入

 

注:上述两组应用中,技术性回落修正或卖出信号同理。

 

以现货白银的走势为实例

3月31日,银价最低下探23.78(X点),同时,BIAS指标[VY3] 位于-5之下,KDJ指标则在超卖区底背离。随后,行情筑底反弹,并在KDJ指标金叉后获得更多上行动能,于5月18日最高触及28.75(A点),涨幅约20%。

也就是说,当白银价格在3月底跌至24水平时,BIAS指标[VY4] 与KDJ指标同时释放了止跌反弹信号,是买入的良机。

 

 

 

乖离率有哪些缺点或局限性?

1、乖离率是通过观察价格和移动平均价之间的差价而发挥作用的,所以当所选品种长期处于缓涨、缓跌状态下或者是波幅很小的状态时,乖离率的作用并不明显。

2、乖离率具有滞后性,可能导致错失一些更好的入市机会。

3、乖离率很难作为准确的量化参考。比如,乖离率超过5时,并不代表一定可以卖出,需要结合其它信号来判断。

4、不同的品种或市场,乖离率的操作效果不同。流通市值较大的品种更稳定,更符合市场的一般状况,用乖离率判定也会较为准确,而市值较小的品种面临更多被操控的不确定性,仅用乖离率很难判定。

 

使用乖离率时应注意哪些事项?

1、需结合其他指标使用

乖离率是一种直观和简单易用的分析指标,所以在使用时不能单一依靠乖离率来判断买卖的时机,通常还需配合其它指标一起使用。例如,可配合蜡烛图(即K线)、随机指标KDJ、布林带(BOLL)等指标,以提高判断的准确率。

 

2、参数的选择

在使用乖离率作为工具时,参数的选择是十分重要的,选择周期较短则过于灵敏,反之则过于迟钝。乖离率过于灵敏或过于迟钝都会影响对价格走势的判断,过于灵敏则会过早的买入或卖出,过于迟钝又会错过最佳的交易时间。Jack 撰写    Twitter上联系并关注Jack@DFX_JackLiu

 

图表来源:tradingview

 

 

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