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MACD VS 随机指标∶利用指标识别交易良机

MACD VS 随机指标∶利用指标识别交易良机

Lisa Yin, 分析师

很多交易者选择走势图表作为识别交易良机的简化途径,而他们常常利用技术指标来达到这一目的。MACD指标(指数平滑异同移动平均线)随机指标则是交易者最常用来识别潜在入场/出场信号的技术指标。

 

本文旨在阐明如何利用MACD指标和随机指标在特定情况下识别潜在的入场/出场信号,以及如何将这两个指标结合起来使用。下载DailyFX外汇学习指南了解更多!

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MACD指标VS 随机指标:谁将更胜一筹?

欧元/美元为例,如下图所示,欧元/美元处于明显的上行趋势之中。将MACD指标添加到价格走势图表中,当MACD线(蓝色线)上破信号线(红色线)构筑第一个交叉时,便向交易者释放了看涨信号,暗示价格和趋势的动能都在增加。

 

当MACD线下穿信号线构筑第二个交叉时,便释放了看跌信号。但因为这一交叉依然守在零线之上,暗示虽然更广泛的趋势依然偏向上行,但上行趋势的动能已经放缓。

 

在上述例子,MACD交叉与某一特定时期内的价格走势变化相呼应。但在同等条件下,随机指标释放的却是假信号。

以上是以趋势市场为例,那如果在震荡市场中使用MACD指标和随机指标又将会发生什么呢?

 

英镑/纽元为例,如下图所示,英镑/纽元处于震荡行情中(区间交投)。在这个例子中,MACD指标提供的信号参考便不如随机指标那么可靠了。

 

关于随机指标,当K线(%K,黑色线)上破D线(%D,虚线)形成看涨交叉时便释放了看涨信号;同样地,当K线下穿D线形成看跌交叉时便释放了看跌信号。当看涨交叉形成的同时上破20水平,则释放了强烈的看涨信号;反之,当看跌交叉形成的同时下穿80水平则释放了强烈的看跌信号。

 

如下所示,在随机指标在20水平下方构筑的首个交叉便达到了看涨信号的标准,暗示英镑/纽元处于超卖,汇价或很快迎来上涨。类似地,在80水平上方,K线下穿D线构筑看跌交叉,暗示市场目前超买,英镑/纽元很可能下跌。在这个例子中,虽然MACD指标交叉并不一定是正确的信号,但随机指标为交易者提供了更明确的入场和出场信号。

综上所述,在趋势市场中使用MACD指标更为有效,而在震荡市场中随机指标发挥得更好。

 

下面,笔者将陈述如何更好的将MACD指标和随机指标结合起来使用。

 

MACD指标和随机指标的双交叉策略

应用随机指标和MACD指标的双交叉策略时,将两种指标的标准纳入考量用于找寻潜在的信号是非常重要的。

 

sp500指数为例,如图所示,当随机指标的K线上穿D线形成交叉且守在20下方不久后,MACD指标的MACD线(蓝色线)上穿信号线(红色线)形成交叉并且处于零线下方,两个指标都释放了看涨信号,确认上行趋势正在构筑之中。

 

为了正确使用双交叉策略,MACD指标交叉应该在随机指标的交叉形成不久后出现,否则可能是一种趋势的假信号。

就MACD指标和随机指标哪个更好而言,这在很大程度上取决于交易者以及他们交易风格中所涉及的其他因素。基于交易的时间框架长短,已实现的舒适水平,以及此前成功的概率(这可能是所有理由中最具说服力的),有些交易者可能会更偏爱其中一个指标,而其他的交易者则可能会同时使用两个指标。

 

问答环节

是否有办法降低假信号的概率?

降低假信号概率的其中一种办法就是使用多重时间框架分析。交易者可以通过较长的时间框架来识别趋势,从较短的时间框架中识别潜在的入场触发水平。

 

最佳的时间比例是4:1。例如,交易者可以利用4小时价格走势图来识别趋势并从1小时价格走势图识别潜在的触发水平。

 

MACD指标和随机指标的设置参数是什么?

MACD指标默认的设置参数是12,26和9,随机指标的默认设置参数是5,3和3,即便如此,交易者也可以根据自己的交易时间框架对设置参数进行相应的调整,以便提供更一致的信号。例如,MACD指标的设置参数可以调整为21,55和9,而随机指标的调整为14,3和3。

 

外汇交易资源

想要进一步了解技术指标的分析,可以继续阅读技术指标分析∶采用技术指标识别交易机会

指标分析采用技术指标识别交易机会

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(Tammy Da Costa撰Lisa译)

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