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美元/加元走势前瞻∶突破时机似乎已经成熟,但还需看GDP表现


摘要∶美元/加元隔夜隐含波动率明显跃升,因交易者们预计美元/加元日内可能面临大幅波动。目前美元/加元出现技术性突破的时机似乎已经成熟;日内20:30将公布的加拿大二季度GDP或令加拿大央行政策决策面临压力,加元走势或面临波动。
 

美元/加元走势前瞻∶突破时机似乎已经成熟,但还需看GDP表现按图放大

美元/加元在本周早些时候短暂跌破自七月低点以来的上行趋势线支撑之後,便一直保持交投在1.33水平附近。笔者曾在周一提到美元/加元似乎将迎来反弹,结果也确实如此,不过美元/加元从笔者所说的关键斐波支撑位反弹之後很快又被拉回来。从该货币对当前的技术背景来看,美元/加元仍有可能实现重大技术突破;日内加拿大二季度GDP数据也将公布,预计这一数据将成为引发加元下一步走势的基本面催化剂。

加元货币对隔夜隐含波动率(第3列)和潜在波动区域(第5列)
 

美元/加元走势前瞻∶突破时机似乎已经成熟,但还需看GDP表现按图放大

考虑到与加元相关的重磅事件风险(详见财经日历)即将来临,加元隔夜隐含波动率预计将走高。从加元相关货币对的隐含波动率来看,加元/日元料将是日内交易时段最为活跃的货币对(其隔夜隐含波动率为14.18%);预计英镑/加元将成为日内第二活跃的货币对,目前其隔夜隐含波动率为11.49%。英镑/加元隐含波动率走高很大程度上是因为近期对英国可能无协议脱欧的担忧加剧。

加拿大花旗经济意外指数走势图
 

美元/加元走势前瞻∶突破时机似乎已经成熟,但还需看GDP表现按图放大

日内加元的反应最终将取决於加拿大二季度GDP数据能否与市场的预期相一致。从加拿大花旗经济意外指数的走势图来看,数据整体表现好於预期,但自6月初录得了峰值之後这一数据的增长动力似乎有所减弱。不过,数据是高於还是低於市场的中位数预估值1.4%将在很大程度上决定加拿大央行接下来将传递出何种货币政策立场。 本季度加元走势有何看点?点击查看专业解读报告
 
加拿大利率可能发生的变化可能性(加息-蓝色、不变-橙色,降息-灰色)
 

美元/加元走势前瞻∶突破时机似乎已经成熟,但还需看GDP表现按图放大

尽管加拿大央行不大可能会在9月4日的央行利率决议上采取行动,不过加拿大央行行长波洛兹(Poloz)及其他官员可能降息的可能性上升或将拖累加元。同样,若日内加拿大GDP令市场大失所望,则这将成为加拿大央行或需转向鸽派货币政策的驱动因素。

美元/加元的风险逆转指标(delta值为25)走势图

 

美元/加元走势前瞻∶突破时机似乎已经成熟,但还需看GDP表现按图放大

与此相反的是,若日内数据暗示加拿大经济持续表现强劲则可能令加拿大央行继续保持观望态度,这或足以激励空头从而推动美元/加元走低。除此之外,美元/加元的风险逆转指标的急剧下跌也值得注意,因这暗示外汇期权交易员看涨美元/加元的势头越来越弱。不过风险逆转指数仍大於0暗示看涨期权波动需求仍大於看跌期权波动需求,因交易者们寻求对美元/加元进行上行保护。点击查看美元/加元实时多空走向

美元/加元日线走势图
 

美元/加元走势前瞻∶突破时机似乎已经成熟,但还需看GDP表现按图放大

正如开篇笔者所说的那样,美元/加元似乎已经准备好迎来技术性突破。1.3300-1.3350这一密集区域仍将是美元/加元潜在上行步伐的一个强劲阻力。不过即便如此,美元/加元自6月至8月的交易区间的50%斐波回撤水平1.3290仍可能为其提供一定支撑。更重要的是,美元/加元或将在200天移动平均线下方迎来重大突破或需引起重点关注——尤其是当日内加拿大二季度GDP数据整体表现稳健且无力推动美元/加元走低的时候。(Rich Dvorak撰,Linda译)
 

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