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一文看懂移动平均线(Moving Average)及其运用策略


摘要∶移动平均线受到广大投资者的青睐,本文便为读者详细解析什么是移动平均线?移动平均线的种类及如何运用移动平均线?

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什么是移动平均线?
移动平均线(Moving Average,简称MA)是利用统计分析的方法,将一定时期内的价格加以平均并将不同时间的平均值连接起来,便得到了移动平均线。移动平均线是用来观察价格波动趋势的技术指标之一,可帮助投资者确认现有的价格趋势,判断未来潜在的价格走势,发现价格即将反转的信号,因此广泛受到交易者的喜爱。点此学习更多技术指标
 
移动平均线的种类
移动平均线的计算方法包含算术平均法、加权平均法和指数平滑移动法三种。根据计算方法的不同,移动均线可分为简单移动平均线(Simple Moving Average,简称SMA)、加权移动平均线(Weighted Moving Average,简称WMA)和指数平滑移动平均线(Exponential Moving Average)。
 
由於加权移动平均数和指数平滑移动平均数在计算上都加入了加权的概念,越近期的数据加权影响力越重,相对於简单移动平均线而言,前面两个移动平均线受到收盘价的影响更大,也更能反映近期的价格变化。
 
根据计算时间的长短,移动平均线又可分为短期、中期和长期移动平均线。最常见的移动平均线分别为5日、10日、20日、50日、100日、200日及250日。其中,5日和10日通常被视为短期移动平均线的计算周期;中期移动平均线计算周期通常为20日及50日;长期移动平均线则大多以100日、200日甚至250日为计算周期。
 
可以将不同时间周期的移动平均线用於分钟图、小时图、日线图或周线图上。移动平均线的周期越短则越能更快的反映价格走势的变化,如5日移动平均线为50日移动平均线更贴近当前的价格水平,减少滞後性。而周期越长的移动平均线则越能反映长期的整体价格趋势。

投资者可根据自身交易策略所聚焦的时间周期来选择不同的移动平均线。值得一提的是,外国分析师对200日移动平均线尤为偏爱,在进行价格预测时,他们通常会参考200日移动平均线,价格跌破200日均线时视为熊市信号;反之,当价格上破200日移动平均线则视为牛市信号。
 
移动平均线的运用
追踪价格趋势
投资者可通过参考移动平均线的趋势了解现有的价格趋势并对未来潜在的价格趋势进行预测。200日移动平均线是较为常见的一种,交易者通过价格在均线上方或下方来确认趋势方向。若价格处於200日均线上方,那么未来潜在的趋势及动能偏向上行,此时便可将更多的精力花费在寻找做多机会上;反之,若价格处於200日均线下方,则可能偏向下行,则应更多的留意做空良机。

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举个例子,如上图的欧元/美元日图所示,当守在200日移动平均线上方时,欧元/美元整体维持上涨的趋势,此时确认有效突破後则可考虑看涨策略、顺势伺机买入;而当欧元/美元下破200日移动平均线後,汇价整体走势则呈下行,此时在确认有效跌破後便可伺机逢高做空。

移动平均线的交叉
在判断了市场整体趋势後下一步便是寻找最佳的入场机会,最简单的方法就是找到不同周期的移动平均线的交叉点。当较快移动平均线(即较短期的移动平均线)上穿较慢移动平均线(即较长期的移动平均线)时, 便可将此视为买入信号;反之,当较快移动平均线下破较慢移动平均线时,便可将此视为卖出信号。
 
举个例子,如下图所示,我们在欧元/美元的日线图上添加了20日移动平均线(较快的移动平均线)和50日移动平均线,当20日移动平均线有效上穿了50日移动平均线後,虽然汇价先是延续了此前的下跌势头、继续小幅下跌,但随後便在低位寻得了支撑展开了反弹回升势头。在此背景下,确认有效上破後便可在适当的时机入场做多欧元/美元;反之,当20日移动均线下破50日移动平均线时,欧元/美元便开始回落走低,在确认有效跌破後,便可伺机逢高入场做空欧元/美元。

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移动平均线的局限性
通常情况下,投资者仅靠移动平均线难以迅速且准确的判断最佳的入场时机,需和其他技术指标如RSI(相对强弱指标)、MACD(指数平滑异同平均线)等结合起来运用;此外,移动平均线具有一定滞後性,投资者难以把握汇价的低谷及高峰;最後在盘整的行情中,移动平均线的买入和卖出信号会频繁出现,令投资者感到困惑甚至可能被误导。
 
总结∶以上对移动平均线的含义、种类以及运用进行了解析,同时也指明了移动平均线的局限性。投资者可根据自身的情况选择不同的移动平均线以便制定出更好且更适合自己的交易策略。

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