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外汇进阶学习∶从最大回撤中看风险

外汇进阶学习∶从最大回撤中看风险

DailyFX团队,
文章摘要:平仓以後分析交易能让你了解自己的交易策略是否有效。很多投资者用账户盈亏来衡量有没有获得成功。不过,收益并不是评价策略的唯一标准,策略既要包含收益,也需考量风险。我们每天交易都会直面风险。不管您是否意识到,它就在那里。好像引力,我也许能选择相信引力不存在,但当我从3楼楼顶直接走出去,引力还是会提醒我,它存在,而我却已经缺胳膊少腿。风险与之类似。交易新手们通常从能赚多少的角度去思考交易,或者期望自己账户在一个月内翻一番之类,而缺乏对外汇交易中的风险的认识。
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而有经验的交易者懂得,亏损是交易的一部分。因此,他们会找到自己策略的触发信号,并衡量入场效率。重要的是,有经验的交易者们会思考自己的策略是否能提供有效的进场及出场时间。

另外,我们一笔交易又有多少风险呢?今天我所要介绍的内容对这个问题有所参考,可以帮助我们确定风险及投资效率──最大回撤位。在使用最大回撤位之前,我们先来回顾下它的准确定义。你可能听过,最大回撤位指最大的亏损可能。它代表你的盘中交易最多可以亏多少。换句话说,汇价从你的入场价往亏损方向走,最远可以走多远。下面是两个例子。

假设你在1.3100做多欧元/美元对。最大回撤位便在入场价下方。如果汇价跌至1.3050,你便承受了50点的汇价回撤。

又或者你在85.00做多澳元/日元。在尚未平仓的某个时刻,如果其间汇价最低位为84.25,那么最大回撤便为75点。

上面的例子都是单个交易,而其中的最大回撤位也没有什么意义。我们需要对这一指标进行统计,并和获利点数以及成功的交易进行对比才能进行有用的的分析。

平均最大回撤VS平均获利

我们常常谈到要有合理的风险收益比。事实上在我们的账户调查中,交易者亏钱最大的原因是因为它们的风险太大,收益太小。确定了平均最大回撤,就能发现我们在交易中都冒了多大的风险,而我们对自己的外汇交易计划又有多忠实。举例来说,某交易者的平均最大回撤为-30点。虽然他的目标价位一般在+50点,他的平均收益价位却在+20点附近。这个例子里风险大於收益。前面说到过,我们应当有适当的风险回报比,让风险小於回报。如果对您已平仓交易的分析显示您的最大回撤相对较低,那么恭喜!您的交易效率高,入场时机选择恰当。不过,相对较低,是多少?我的建议是,平均收益在平均最大回撤的两倍以上。

交易愉快

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