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SMI指标(随机动量指标)交易机会分析

SMI指标(随机动量指标)交易机会分析

DailyFX团队,
摘要∶价格本身的变动是市场中最清晰的风向标,但对於许多交易者而言可能难以辨读。本文将介绍另SMI随机动量指标,可以帮助投资者了解当前收盘价相对於近期高点到低点区间的中点位置,以及如何利用SMI随机动量指标来提高交易的成功率。
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什么是SMI指标(Stochastic Momentum Index)?


SMI指标(Stochastic Momentum Index)是William Blau在1993年开发的,利用该指标可以更加容易理解KDJ随机指标。SMI指标是KDJ的改良指标,可以帮助投资者了解当前收盘价相对於近期高点到低点区间的中点位置。若收盘价大於中点,指标读数为正,若收盘价低於中点,则指标读数为负。

SMI指标显示的是收盘价与日内中点价的相互关系,而传统的随机指标表示收盘价与最低点和最高点之间的关系。该指标使用一个指数移动平均数进行二次平滑,因此所得信号更为稳定。
与KDJ指标一样,SMI指标同样由两条线构成,但是与KDJ指标不一样的是,SMI随机动能指标移动的速度要快的得多,能够很容易识别超买和超卖信号。与其他动能指标一样,SMI指标的震荡度数在-100到100之间。

SMI随机动量指标

利用SMI随机动量指标的交易方法


1.超卖/超买
笔者在前文所述,SMI的变化速度非常快,因此经常出现超买和超卖信号,两条指标线也会频繁的出现交叉。在使用SMI指标时需要注意,超买和超卖区间是以40和-40来区分,若两条指标线位於40上方则释放超买信号,反之若跌破-40则释放超卖信号。

更具体来看,若在40上方出现动能指标线下穿信号线,则可视为做空信号,相反若在-40下方出现动能指标线上穿信号线,则可视为做多信号。

截短止损,让利润奔腾——为什么那么难做到? 我们的研究发现一半以上的交易者都可以非常好的寻找到合适的交易机会,但是最终他们还是 以亏损收场。
以上面澳元/美元日线图未来,今年7月19日,SMI指标在40上方动能指标线下穿信号线,随後汇价大幅下跌400个点。前一个月的6月18日,SMI指标在40下方动能指标线上穿信号线,发出买入信号,随後汇价上涨近100个点。

2.SMI指标的背离

技术背离在上涨或者下跌趋势中都有可能发生。背离并不常见,但一旦发生往往是个十分有效的信号。背离指的是价格向上创新高,但SMI指标却没有一起创新高。这在下跌趋势中则是价格向下创新低而SMI指标并没有一同跟随,当价格向下突破阻力却发生背离时,往往会提供一个逆势买入信号。反之亦然。


随机指标与其他指标的结合


在对某一资产价格进行交易前的分析时,交易员常常将随机动量指标与成交量指标相结合。若指标在释放超卖/超卖信号时伴随有大量的成交量,则该指标的准确性会大大提高。此外,还有部分交易员也利用该指标进行趋势判断,若站稳在40上方呈上升趋势则为看涨信号,若跌破40呈下行趋势,则为看跌信号。

随机动量指标的参数设置
最後,无论投资者是运用超买/超卖区的交叉还是简单的信号线交叉,或者是SMI背离,SMI指标都能帮助找到仅仅观察价格变动所难以发现的交易机会。笔者在此还需要强调的是,无论使用什么指标,必须控制好仓位的风险回报比,合理进行风险管理。(Cindy) 1:1的风险回报比是实战交易中常见的陷阱之一,成功交易者如何制定交易计划?点此阅读详情

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