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波動率報告:英鎊/美元、歐元/美元、澳元/美元、美元/土耳其里拉


摘要:英國脫歐延期後英鎊/美元隱含波動率驟降;歐元/美元風險逆轉指標為正值;美元/土耳其里拉波動率正在升高。

波動率報告:英鎊/美元、歐元/美元、澳元/美元、美元/土耳其里拉按圖放大

1天以及1周隱含波動率

波動率報告:英鎊/美元、歐元/美元、澳元/美元、美元/土耳其里拉按圖放大

來源:湯森路透、DailyFX
 
1天以及1周風險逆轉

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來源:湯森路透、DailyFX
 
在主要G10貨幣對中,1日隱含波動率小幅走高,尤其是與商品相關的貨幣(澳元、紐元)。然而,正如最近的市場狀況一樣,外匯波動性仍然低迷。考慮到即將到來的市場假期,加上缺少關鍵央行動態和經濟數據的發布,1周隱含波動率略微走低。然而,在土耳其經濟基本面惡化的背景下,新興市場中的里拉出現波動升高的趨勢。2019年第二季度交易展望全新上線,點擊獲取獨家貨幣對前瞻
 
英鎊/美元:不出所料,英國和歐盟已在緊急歐盟峰會上同意延長英國脫歐(截止日期為10月31日)。鑑於該情景已被市場大部分計價,並且COT報告顯示英鎊的淨頭寸基本為持平狀態,因此在延期公告後我們幾乎沒有觀察到匯價攀升的明顯跡象。然而,隨着對英國脫歐擔憂的緩解,英鎊/美元隱含波動率全面下滑。同時看跌期權的需求下降,英鎊的風險逆轉指標小幅走高。本周歐美市場將迎來短暫市場假期,英國方面主要關注相關數據的發布。不過由於英國脫歐協議尚未達成。預計英國央行將會保持謹慎。

波動率報告:英鎊/美元、歐元/美元、澳元/美元、美元/土耳其里拉按圖放大

歐元/美元:上周我們注意到歐元兌美元風險逆轉指標轉為正值,暗示匯價可能會在短期內見底。此後,中國數據的改善加上英國脫歐憂慮的緩解,歐元兌美元重返1.13關口。本周重點將放在明天的德國ZEW報告上,以及周四發布的歐元區PMI數據。這些數據顯著反彈可能會推動市場認為歐元區第二季度增長可能開始出現反彈,從而進一步提振歐元/美元。請記住,根據COT數據, 歐元投機淨空頭升至2016年12月6日以來新高102198份,大部分負面消息被計價在歐元貨幣,歐元的一周隱含波動率為54個基點。
 
澳元/美元和紐元/美元:隨着近期中國數據改善以及美中潛在貿易協議的臨近,市場風險偏好情緒得到提振,澳元和紐元的隱含波動率均有所上升。經濟數據方面,本周二關注新西蘭第一季度CPI報告以及周四的澳洲3月份就業報告。

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來源:湯森路透、DailyFX
 
新興市場:土耳其里拉波動率上升
美元/土耳其里拉:雖然主要貨幣對的波動率整體在下降,但是土耳其里拉的波動率卻有所升高。土耳其經濟已經陷入衰退,加上懲罰性利率對經濟活動造成壓力,土耳其的下行風險正在加劇,目前的經濟衰退有加深風險。因此,土耳其里拉隱含波動率回升,投資者對美元/土耳其里拉的看漲期權需求也有所增加,匯價近期可能會看向6.00關口。

(Justin McQueen撰,Jason譯)


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