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如何利用平滑異同移動平均線(MACD)進行交易

如何利用平滑異同移動平均線(MACD)進行交易

DailyFX团队,

要點:

平滑異同移動平均指標是由MACD線、信號線、以及能量柱組成。

MACD線和信號線交叉處即為交易信號,交易者可合理選擇適合自己的交易信號進行交易。

 

平滑異同移動平均指標(MACD)是一種趨向類指標,同時也是許多交易新手最先學習並加以利用的指標之一。但遺憾的是,MACD可能發出錯誤信號(而且所有趨向類指標都或多或少有不準確的時候),因此許多交易新手在學習更多指標後會逐漸放棄使用MACD。

接下來,我們將會深入介紹MACD,其中包括交易者們應該如何利用MACD進行交易。

MACD由什麼構成?

當您明白了MACD背後的邏輯,那麼就能很好地理解MACD的構成。正如其名字所描述的,平滑異同移動平均線衡量不同周期的指數移動平均線(移動平均線的一種)之間的關係。MACD線中最常使用的兩個指數移動平均線周期為12和26,而MACD線是這兩者之差。

若在日線圖中判斷出市場處於下行趨勢,12日移動平均線會比26日移動平均線跌幅更大、更快,這就導致這兩者之間的差值擴大,而MACD線就會很好的體現出這一趨勢。相反,當市場正處於上行趨勢時,12日移動平均線上升速度會比26日移動平均線快。這樣一來,MACD線就因差值擴大而上升,從而體現出兩個移動平均指標的背離趨勢。下圖是一個利用MACD線體現出移動平均線價格背離的例子:

 

需要注意的是,MACD可以幫助交易者在趨勢剛開始形成之際就注意到變化, MACD指標中的MACD線可以作為一種交易的信號。另外,您可能留意到MACD區域中有一條零線,當MACD線與零線交叉時即為兩條移動平均線沒有任何差異的時候。換句話說,當兩條移動平均線交叉時,MACD線也會與零線交叉。

 

信號線

如上所述,MACD對於提早發現潛在的趨勢變化來說非常有幫助,但是如果我們總是等到MACD線與零線交叉時再進行交易,那我們實際上是在使用移動平均線的交叉作為交易信號。然而,由於移動平均線具有滯後性,這並不是最佳的交易策略,而信號線則可以彌補這方面的不足。

信號線是一條指數移動平均線,在默認情況下,該信號線的周期會自動設置為9。MACD線配合信號線的交易原理與均線交叉相似:當MACD線向上穿過信號線時,交易者通常可以將此作為買入信號,當MACD線向下穿過信號線時,交易者通常可以將此作為賣出信號

 

如上圖所示,有些MACD信號確實對交易者非常有用,但也有些信號與價格趨勢不一致。這意味着交易者通常需要配合其他的指標來確認MACD信號的有效性。此外,交易者們可以根據個人喜好來更改移動平均線或信號線的周期值。

能量柱

為了更密切地追蹤MACD線和信號線之間的關係,交易者們可以使用能量柱。能量柱是一個圍繞着零線繪製的直方圖,可以展現出MACD線與信號線之間關係。

下圖顯示 – 當MACD線(紫線)與信號線(紅線)相交時,能量柱也會與零線“相交”。當MACD線位於信號線上方時,能量柱也在零線之上,而當MACD線位於信號線下方時,能量柱也在零線之下。

 

MACD值

MACD指標的常用參數設置為: (12,26,9)。第一個是快速移動平均線、其次是慢速移動平均線、再者為信號線。有些交易者可能不喜歡用12,26作為移動平均線的周期值,因其給出的無用信號可能很多,反倒會混淆交易者的思維。

對於那些只用MACD來尋找交易信號的交易者來說,將周期設置更長反而幫助更大,其中21,55是很常用的周期值。下圖顯示的是周期為12,26與周期為21,55的MACD線(紫線)之間的對比。

 

 

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