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美國通膨數據之前綜合以下三個方面分析,顯示歐元/美元...

美國通膨數據之前綜合以下三個方面分析,顯示歐元/美元...

Chris Li, 分析師

根據從2003年12月至今的數據樣本,歐元/美元連續漲跌周數最多為11周,統計數據顯示本周方向並沒有明顯概率支撐;從技術面來看,歐元/美元大概率繼續上行,但周四公布美國1月份通膨數據後的市場反應才是決定其後市走勢的關鍵;IG客戶情緒指數顯示歐元/美元短期可以先保持觀望。

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歐元/美元量化分析∶本周收益率方向沒有明顯概率支撐

圖1根據2003年12月至2022年02月04日的歐元/美元周收益率製得,上面部分為周收益率時序圖,下面部分為連續漲跌周數的時序圖。周收益率基於(P0收盤價-Pt-1收盤價)/Pt-1收盤價計算。根據圖1,我們可以發現∶在過去18年的時間裡,歐元/美元只在2004年9月底到2004年11月出現過一次連續上漲11周,累計上漲了10.03%。

圖2 根據歐元/美元連續漲跌周數出現的次數製得,根據該圖,我們可以發現∶在過去18年的時間裡,歐元/美元出現2周連續漲跌的次數為116次,出現3周連續漲跌的次數為59次,出現11周連續漲跌的次數為1次。

在過去18年的時間裡,相鄰兩周錄得正負相反取值的次數有480,占過去18年(947次)的50.68%,也就是說,因為歐元/美元上周錄得上漲為正數,本周周收益率錄得負值的概率為50.68%,這意味著歐元/美元本周方向並有沒有明顯的概率支撐,可以先保持觀望。

 

圖3 根據2003年12月至2022年02月04日的歐元/美元連續漲跌2周的總收益絕對值按大到小的排序製得。歐元/美元上周周收益率為2.71%,如果本周繼續錄得正數,將是連續2周錄得上漲,根據歷史模擬法估算在險價值(VaR),在95%的分位數的取值為4.26%,也就是我們有95%的概率本周最大上漲為1.55%(4.26%-2.71%)。

歐元/美元技術分析∶等待美國1月份通膨數據公布

歐元/美元在過去兩天從高位1.1482回落,目前交投於自2022年1月28日以來上漲趨勢的23.6%斐波那契回調水平位、30均線以及短期支撐趨勢線附近,後市大概率繼續上行,突破前高1.1482。不過,周四晚21:30(GMT+08:00)將公布美國1月份通膨數據,市場預期美國1月份CPI年率為7.30%,高於前值7.00%,屆時市場反應將決定歐元/美元走勢是如技術面預期那樣走高,還是打破技術形態,進行更長時間的回調修正。

歐元/美元∶根據IG客戶情緒數據顯示39.16%的交易者是淨多頭,交易者的空頭與多頭的比例為1.55∶1。淨多頭交易者的數量比昨天增加5.48%,比上周減少1.55%;而淨空頭的數量比昨天增加1.78%,比上周增加50.63%。

一般情況下,群體情緒往往作為反向指標,目前淨空頭意味著歐元/美元可能會上漲。淨空頭持倉較昨天減少,但比上周有所增加,結合當前和近期的情緒變化歐元/美元短期可以先保持觀望。

(Chris Li 撰)

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