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美元價格波動性報告:美元指數、歐元/美元、美元/加元、澳元/美元、美元/日元

美元價格波動性報告:美元指數、歐元/美元、美元/加元、澳元/美元、美元/日元

DailyFX团队,
摘要∶美元延續上周漲勢,日內關注一系列重磅經濟數據的影響;美聯儲不斷為市場注入流動性也可能引發美元的波動;歐元/美元波動性處於低位、美元/加元美元/墨西哥比索澳元/美元也可能受基本面消息的影響而劇烈震盪。
 
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美元上破50日均線及6月低點至10月高點的38.2%斐波回撤水平、延續上周的漲勢。

通過美元指數分析美元價格走勢時,上破上述阻力水平為美元進一步上行並重測月內高點98.45一線敞開了大門。

美元指數日圖
MACD的看漲背離疊加RSI重返50水平上方都釋放了看漲的信號得知,美元尋得了上漲動能,同時也有力地說明了美元近期重返強勢。動盪背景下,持有避險貨幣美元是否為最佳的交易策略?

也就是說,若美元指數上破98.45一線,則上方的23.6%斐波回撤水平可能是進一步上行潛在目標水平;反之,下行方面,除了前阻力現轉為支撐的98.25一線,20日SMA(簡單移動平均線)以及連接11月1日低點及11月21日低點所得的上行趨勢線也可能提供技術支撐。

美元指數走勢圖 VS 2年/10年美債收益率趨勢
除了技術方面外,從DailyFX財經日曆上可以看到,日內市場將迎來一系列美國的重磅經濟數據,這極有可能引發美元的波動。除了美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)的講話外,美國10月商品貿易帳(北京時間21:30公布)、美國11月諮商會消費者信心指數(北京時間23:00公布)都有引發美元劇烈波動的潛能。

市場對上述重磅數據的所做出的反應可以從美國債券收益率息差上反映出來,尤其是美國10年期和2年期國債收益率之差。10年期和2年期國債收益率之差是反映市場經濟衰退風險的常用指標。

倘若消費者信心指數大幅不及市場預估,則可能導致2年期和10年期美債收益率曲線趨於平緩。自9月美聯儲從鴿派的貨幣政策立場轉向與中性立場後,上述兩個期限的債券收益率曲線就從陡峭的狀態回落了近40%。

儘管消費者信心指數潛在的令人大失所望的表現可能引發市場重新評估美聯儲的降息預期,進而可能施壓美元。但作為全球儲備貨幣的美元享有的避險屬性,數據對美元的影響力可能或被市場避險需求的湧入所掩蓋。

此外,鑒於美元/日元對市場風險情緒和利率預期變化的高度敏感性,預計市場的反應也可能反映到美元/日元價格走勢中。

另一個推動美元波動的因素是美聯儲資產負債表的增長。自9月初以來,自稱非QE行動的每日例行回購操作已經向市場注入了接近3000億美元。但上周是美聯儲總持有資產出現了自8月以來的首次周環比下降。

這意味著流動性減少可能提振美元。儘管如此,在市場現金融資壓力加大的之際,美聯儲已經準備好通過每日隔夜逆回購操作向市場注入1200億美元,這暗示上周總資產的減少並不是新的下行趨勢的開始。
在國際貿易談判傳來樂觀情緒之際,根據美國聯邦基金期貨利率市場,美聯儲進一步降息的可能性持續下降。美聯儲上周公布的會議紀要傳遞的不那麼鴿派的基調更是進一步加速了降息預期的下滑。實際上,聯邦基金期貨利率顯示美聯儲2020年3月的貨幣政策利率已經從11月1日的1.41%上升至了1.50%。
 
歐元/美元隔夜隱含波動率繼續處於較低的水平、3.9%,落在過去12個月的第15百分位。相似的,筆者上周就歐元/美元一周隱含波動率跌至了追溯至1999年以來的記錄低位。考慮到美國的貿易矛頭指向了歐洲這一顯著的風險,歐元/美元的低波動性似乎有些奇怪。年底臨近,還有哪些基本面因素將影響歐元匯率?點此查看詳細報告
日內公布的美國商品貿易戰也可能引發美國總統的關注,其曾經便是高企的貿易壁壘、巨大的貿易赤字及強勢美元令美國企業難以競爭。此外,商品貿易帳的出爐也可能充當美元波動的催化劑。

在這一點上,考慮到加拿大和墨西哥是美國最大的兩個貿易夥伴,美元/加元美元/墨西哥比索的走勢值得留意。與此同時,受到美墨加協議的影響,市場近期一直關注著美元/加元和美元/墨西哥比索。最後,澳元/美元可能受到澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)講話的影響。(Rich Dvorak撰,Lisa譯)

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