請選擇您的語言: 简体中文 繁體中文

滯後指標解讀∶如何將SMA、EMA、MACD運用到你的交易策略當中


摘要:滯後指標的基本原理常常會被錯誤解讀,但它們卻是分析金融市場的一種很好的方式。本文將圍繞什麼是滯後指標、滯後指標的應用例子以及使用滯後指標的好處進行介紹。

滯後指標解讀∶如何將SMA、EMA、MACD運用到你的交易策略當中按圖放大

什麼是滯後指標(lagging indicator
滯後指標是交易者利用已經發生的價格變動均值來分析市場的一種工具。滯後指標有很多種,它們被用來審查市場趨勢以及進出場時機。
在趨勢市場當中,滯後指標被認為是最有效的,然而很多信號卻是發生在實際交易發生之後,從而使得交易者的盈利點變少。

滯後指標有哪些?
使用最廣泛的滯後指標是那些與移動平均相關的指標。以下這幾種指標就屬於該類型指標:簡單移動平均線(SMA)、指數移動平均線(EMA)以及異同平滑移動平均線(MACD)。這些指標利用過去的價格走勢以及不同的計算法則來創造出特定的市場信號。而且,這些指標可適用於不同的交易者,每一個計算公式當中的定義參數可以被改動。

簡單移動平均線(SMA:simple moving average):
SMA是衡量一段特定的時間內一種金融工具的收盤價均值的一種滯後指標。

滯後指標解讀∶如何將SMA、EMA、MACD運用到你的交易策略當中按圖放大

指數移動平均線(EMA:exponential moving average)
EMA指標是基於簡單移動平均線SMA的複合運算而得來的一種滯後指標;它和SMA的唯一不同在於,它更傾向使用時間更近的價格走勢。
 

滯後指標解讀∶如何將SMA、EMA、MACD運用到你的交易策略當中按圖放大

異同平滑移動平均線(MACD)
MACD指標是計算不同指數移動平均線EMA之間的聯繫的一種滯後指標。
 

滯後指標解讀∶如何將SMA、EMA、MACD運用到你的交易策略當中按圖放大

使用滯後指標的好處:
使用滯後指標對於初入市場的新手交易者來說往往大有裨益。以下所列出的幾個好處可以幫助交易者了解在什麼時候使用這些滯後指標:

  • 由於指標的滯後性,交易者需要基於更多交易數據來得到進一步確認。換句話說,滯後指標將迫使交易者在入場之前稍作等待。
  • 可以確認入場、出場時機。
  • 在趨勢表現強勢的市場中,滯後指標非常好用。

下面的美元/日元周線圖介紹了如何用MACD交叉來做交易策略。當MACD線(藍線)穿過標紅的信號線時,入場信號出現。由於MACD指標的滯後性,起初交易者放棄在點A和點B之間價格走勢發生變動(圖中MACD線恰好與信號線交叉)時入場,而後入場交易設置為實現點差最大化即價格從點B行至震盪低點。如例子所示,即便交易者在入場前放棄了部分潛在收益,但整體策略還是成功的。
 

滯後指標解讀∶如何將SMA、EMA、MACD運用到你的交易策略當中按圖放大

滯後指標要點總結:
滯後指標是進行市場交易的一個很好的使用工具。它們可以被靈活應用,可以改善你的交易策略或為交易者的分析提供更多支撐。這些指標是很好用的工具,它們值得學習並且能夠很好地滲透到每個交易者的策略當中。(Warren Venketas撰,Linda譯)

學習我們的交易技巧、成為一個更好的交易者,你可以通過閱讀我們的一些與技術指標相關的文章來擴充你的交易知識。

 

DailyFX 提供外匯市場新聞資訊和行情技術分析。

本網頁上的內容僅為一般市場評論,並不可能構成任何形式(稅務、法律、會計)的投資建議。本文並不構成對特定金融產品之直接投資邀約或推介。內容僅供參考。讀者不應依賴本文資訊,其作為及不作為亦不應以此作為依據。我們對任何人士以本文為基礎之作為或不作為所導致的結果並不負責。我們對所提供內容的準確性或信息的適當性不作任何保証。本文並不旨在中華人民共和國境內 (就此而言不包括港澳台地區)傳播,在中華人民共和國適用法律所允許情況下除外。

廣告

今日數據

2020年6月1日 21:30
加拿大5月製造業採購經理人指數
結果:
前值: 33.0
預測:
2020年6月1日 22:00
美國5月ISM製造業指數
結果:
前值: 41.5
預測: 43.3
2020年6月1日 22:00
美國5月ISM就業指數
結果:
前值: 27.5
預測:
2020年6月1日 22:00
美國4月營建支出月率
結果:
前值: 0.9%
預測: -5.1%
2020年6月2日 06:45
新西蘭4月營建許可月率
結果:
前值: -21.3%
預測:
2020年6月2日 07:50
日本5月基礎貨幣年率
結果:
前值: 2.3%
預測:
訪客意見