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波動率報告:美聯儲會議紀要、加拿大CPI可能引發美元/加元劇烈波動,加元走勢如何判斷?


摘要:美元自今年年初以來的強勁漲勢給整個外匯市場帶來了影響,美元指數自去年12月31日低點處反彈上漲了3.2%。即將出爐的美聯儲2020年1月會議紀要可能會在周三紐約時段提振美元。此外,加拿大最新CPI報告以及冠狀病毒疫情最新進展可能引發美元/加元大幅波動。
 

波動率報告:美聯儲會議紀要、加拿大CPI可能引發美元/加元劇烈波動,加元走勢如何判斷?按圖放大

美元指數的表現來看,今年迄今美元已經強勢上漲了3.2%。過去幾個交易日美元所錄得的強勁上漲推動價格上行逼近去年10月以來的歷史高位以及上方100水平。

美元指數日線圖
 

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美元最近所表現出來的「壓倒性」漲勢部分歸因於新型冠狀病毒爆發打擊了市場情緒和風險偏好,交易者開始尋求避險貨幣。與此同時,這一基本面主題給美元/加元帶來了積極的順風因素,尤其是考慮到加元與近期走低的油價緊密相關。

話雖如此,但美元/加元短期前景很大程度上或仍將取決於即將到來的FOMC會議紀要以及加拿大CPI。這兩者分別將於周三GMT時間19:00以及13:30齣爐。基本面風險疊加技術分析報告,加元、原油本季度策略不愁

美元貨幣對隔夜隱含波動率及潛在波動範圍
 

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圍繞美元/加元走勢的預定事件風險已經推動其隔夜隱含波動率升至4.9%,高於其20日波動率均值4.2%。隱含波動率上升在其他一些美元貨幣對當中也能看到,比如說有不久前剛跌至2017年4月以來最低水平的歐元/美元

除了冠狀病毒的影響外,美元近期的大幅上漲亦受到了美國強勁的經濟數據支撐,比如月度非農就業報告。美國經濟展現出來的彈性賦予了美聯儲政策靈活性,使得其從去年的鴿派立場轉向了更加中性的立場——這推動了美元加速上漲。

美元/加元日線圖
 

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結合上文,鑑於即將公布的美聯儲會議紀要可能再度彰顯出美聯儲政策前景穩固,預計美元有望繼續上漲。若紀要再次顯示美聯儲立場沒有市場預期那麼鴿派,則相應出現的美元強勢或將反映在美元/加元的走勢中;尤其當後續將出爐的加拿大CPI以及其他一些加央行密切關注的關鍵通脹指標表現差於市場預期時,美元/加元將得到更多提振。其他人如何預測加元、美元、原油等走勢?查看情緒報告

這樣的進展可能會推動美元/加元從技術支撐即最近一波漲勢的23.6%斐波回撤位處反彈大幅上漲。反之,若加拿大CPI數據呈粘性則抵消這種潛在上漲,或使美元/加元跌向34天EMA線。

然而不管前述如何,從美元/加元隔夜隱含波動率4.9%來看,日內美元/加元還是有很大可能將在1.3218-1.3286這一預測區間內波動(統計概率68%)。(Rich Dvorak撰,Linda譯
 

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