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美元波動率預測:美元/日元、歐元/美元、英鎊/美元、美元/加元


摘要:2020年美元開局強勢,但一系列技術阻力暗示美元可能很快面臨壓力;本周關注美國重磅經濟數據的表現;風險逆轉指標同樣暗示美元潛在的疲軟。

美元波動率預測:美元/日元、歐元/美元、英鎊/美元、美元/加元按圖放大

2020年美元開局表現強勢,年初至今累積上漲約1%。但隨着美元接近一系列可能阻撓自近5個月低點延伸的反彈勢頭的潛在技術阻力水平,預計美元料將很快承壓2020年這些潛在入場機會你值得留意!

美元指數走勢日圖

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目前美元指數交投於97.45略下方的水平,此前指數一度在區間97.50-60附近掙扎。50DMA和去年10月錄得的震盪高點的38.2%斐波回撤水平凸顯了該區間的技術阻力。此外,200-DMA和連接去年10月1日和11月29日震盪高點所得的下行趨勢線也處於該區間附近。

美元一周隱含波動率&交投區間

美元波動率預測:美元/日元、歐元/美元、英鎊/美元、美元/加元按圖放大

至於本周已知的有影響美元走勢潛能的重磅風險,投資者可以將目光轉移至重磅的經濟指標,這可能充當引發美元及美元指數波動的基本面催化劑。

在這一方面,本周二(1月14日)21:30(GMT+8)公布的美國12月消費者物價指數(CPI)數據,以及本周四(1月16日)21:30(GMT+8)公布的美國12月零售銷售數據值得留意。進入DailyFX財經日曆查看更多經濟數據 如何交易重磅數據?

此外,美國當地時間1月14日紐約聯儲—美聯儲的地區分行、負責執行美聯儲公開市場操作將公布最新的回購操作計劃。

自去年8月以來,美聯儲已將資產負債表擴張超4000億美元並在金融系統中增加美元供應。美聯儲通過回購操作持續注入大量現金貨成為新的一年美元走勢的重要頂頭風險。

另一個可能影響美元走勢的關鍵主題便是將於1月15日簽署的第一階段貿易協議。投資者也許密切關注這一主題的發展。

美元一周風險逆轉

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風險逆轉反映的是看漲期權和看跌期權之間的需求傾斜,是以看漲期權的隱含波動率減去看跌期權的隱含波動率來量化的。換言之,風險逆轉越高暗示標的資產的OTM(標的資產的期權執行價格大於市場價格)看漲期權需求大於OTM看跌期權。

美元/加元一周風險逆轉指標讀值為正的0.1525,暗示外匯期權交易者預計在接下來5個交易日美元/加元將上漲。雖然該預期看起來有些奇怪,主要考慮到上周五公布的數據顯示加拿大就業超出市場預期而美國非農則令市場大失所望。

相反的,美元/日元歐元/美元英鎊/美元的一周風險逆轉指標分別為-0.4675、0.2075、0.0375,暗示在這些主要貨幣對中,美元或表現疲軟。美元/日元觸及近7個月高點,但倘若110.00一線的技術阻力阻礙了價格的進一步上行,那麼匯價可能很快面臨壓力。

與此同時,隨着50-DMA和200-DMA錄得金叉,歐元/美元似乎持穩於1.1100上方並在連接去年11月29日低點和今年1月10日低點所得的趨勢線附近尋求支撐。

英鎊/美元目前正測試區間1.29-1.30(此前的阻力現轉為支撐),英鎊繼續從英國大選結果出爐後的高點回落。英鎊/美元近期的跌勢在一定程度上或歸咎於英國央行官員傳遞的鴿派基調及英國令人失望的經濟數據。(Rich Dvorak撰,Lisa譯)

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