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美元波動率報告:美元/日元、美元/加元、澳元/美元走勢預測


內容摘要:在市場對美聯儲降息預期不斷降溫的背景下,美元已經連續第四個交易日上漲,日內重點關注對風險情緒敏感的美元/日元和澳元/美元走勢。

美元波動率報告:美元/日元、美元/加元、澳元/美元走勢預測按圖放大

周四美元指數再次小幅收漲,因市場對美聯儲降息預期持續降溫。昨日(11月7日)公布的美國初請失業金人數數據顯示,美國就業市場依然穩固,且國際貿易關係得到有效改善,在很大程度拉低了美聯儲再次降息的可能性。此外,歐元區經濟預測再度被下調,歐元/美元大幅下挫。

美元指數日圖
 

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整體而言,近期基本面的改善幫助美元指數重返98關口上方,刷新了10月16日以來的最高點。不過隨着匯價來到關鍵性的技術阻力關口,上漲動能可能會稍顯不足:自6月25日以來,美元指數一直承壓於50日簡單易懂均線和38.2%斐波回撤位,不過降息預期的大幅下降有望令美元指數克服這兩大阻力。

美元指數月線圖顯示,美元持續近20個月的上漲動能正在耗盡,四季度或反轉下行至95.03

財經日曆上面,日內需重點關注11月密歇根大學消費者信心指數。10月報告顯示,整體數據出現反彈,當前形勢和未來預期均有所改善,進一步緩解了市場對經濟衰退的擔憂情緒。此外,在美聯儲連續降息三次和貿易局勢出現好轉的局面下,美國經濟陷入衰退的可能性進一步減小。

美國消費者信心數據
 

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這也意味着,在美聯儲更為寬鬆的貨幣政策和貿易戰風險降低的情況下,消費者信心有望進一步上升,美元有望延續近期本周以來的上漲趨勢。相反,若數據差於預期,可能會再次引發市場對美聯儲降息預期的升溫從而令美元承壓。不過衰退風險的急劇上升可能會令投資者青睞具有避險屬性的美元,從而為美元提供支撐。

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美聯儲降息概率(2020年3月)
 

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目前聯邦基金期貨計價美聯儲在2020年3月降息25該基點的概率為32.1%,較一個月前的87.2%大幅下降。美國經濟數據的進一步改善,將突顯美聯儲「周期中期調整」的結束,以及政策前景不那麼溫和的轉變,這可能會對美元形成支撐。但是如果貿易談判破裂,或有證據表明經濟基本面繼續惡化,則可能導致美元價格走勢因美聯儲降息預期的升溫而出現震盪。

美元隱含波動率&交易區間

美元隱含波動率周五小幅走高,日內美元/日元、澳元/美元和美元/加元可能會受到基本面因素而引發波動。

美元/日元:美元/日元對美國消費者信心數據的反應可能是最大的,因為美元/日元是最受歡迎的利差交易之一,而且其走勢在很大程度上受市場風險情緒和利率預期變化驅動。進入11月,美元/日元持續上漲刷新了自5月以來的最高水平。基於5.1%(從外匯期權合約推算)的隔夜隱含波動率推算,美元/日元維持在108.98-109.56區間的統計概率為68%。

美元/加元:日內加元將是外匯市場的重點關注對象,周五將迎來加拿大10月就業報告。考慮到就業數據的高影響力,美元/加元現貨匯率也容易出現高於平均水平的波動。美元/加元目前在其最近一次利空走勢的50%斐波回撤附近徘徊,周五的經濟數據可能令外匯交易商有足夠的信心將美元/加元推至1.3133-1.3221隱含交易區間的。

澳元/美元:鑑於澳元對國際貿易局勢的高度敏感性,預計日內澳元/美元的價格走勢也會出現較大的波動。雖然近期出現較大的利好消息,但離簽訂協議仍有較大的不確定性,如果雙方之間的貿易進展停滯或是再次出現惡化,可能會導致澳元/美元突然逆轉。基於6.9%的隔夜隱含波動率推算,澳元/美元可能會維持在0.6876-0.6822區間震盪。(Rich Dvorak撰,Cindy譯)

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