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波動率報告:澳大利亞央行8月會議紀要將來臨,澳元將如何反應?


摘要:日內澳元/美元走勢關注將於北京時間09:30公布的澳大利亞央行8月會議紀要。目前澳元/美元的隔夜隱含波動率為7.07%,低於12個月的均值水平。
 

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澳大利亞央行公布8月會議紀要前,澳元的隔夜隱含波動率大體都走高,不過相較於過去12個月的均值水平來說波動率似乎相對溫和。本次會議紀要將會公布澳大利亞央行最新的貨幣政策決策的細節內容以及進一步放鬆政策的意願,不過澳元隔夜隱含波動率相對較低或暗示本次會議紀要可能缺乏令市場面臨波動的潛在動力。
 

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同樣在周二,考慮到圍繞意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)針對總理孔特(Guiseppe Conte)發起不信任投票的政治風險,歐元/澳元的隔夜隱含波動率錄得6.47%顯得尤其低

澳大利亞花旗經濟意外指數走勢圖

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6月以及7月分別降息25個基點之後澳大利亞央行便在8月利率決議上將政策利率維持在1.00%不變,自那以來澳元所面臨的基本面環境開始有所好轉。這很大程度上是受到國際貿易局勢取得積極進展所推動。此前美國總統特朗普(Trump)推遲了加征關稅;上周澳大利亞所公布的就業報告表現靚麗。

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國際貿易緊張局勢明顯有所緩,再加上近期澳大利亞的經濟數據表現好於預期,從而使得市場對澳大利亞央行或將在9月會議上降息的預期有所降溫。事實上,預計澳大利亞央行將在九月會議上降息的可能性已從87日的72%降至當前的14.4%。儘管這樣,日內澳元仍可能受澳大利亞央行8月會議紀要的影響,這將取決於澳大利亞央行在貨幣政策前景方面所傳遞出的政策傾向是相對鷹派還是鴿派——尤其是近期澳大利亞央行有意向採取進一步降息行動以應對勞動力市場過度疲軟和曠日持久的貿易局勢所帶來的不確定性。

 

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澳元/美元的隔夜隱含波動率目前為7.07%,根據這一數據,預計日內澳元/美元可能在0.6740-0.6808區域內波動(處在一個標準誤差範圍內)。儘管過去一周澳元/美元所面臨的基本面環境有所改善,不過澳元/美元仍未能重返0.6800一線上方且仍面臨着強勁阻力。此外,除卻預測區間下邊界0.6740之外,上周所錄得的低點0.6736也可能為澳元/美元提供潛在的下行支撐——尤其是在傑克遜霍爾全球年會召開前美元投資者可能保持觀望的情況下。

澳大利亞央行8月會議紀要之後市場關注點或轉向周四的傑克遜霍爾經濟政策研討會,屆時澳大利亞央行行長洛威(Lowe)將與其他國家的央行官員一同發表講話。此外,周四07:00將公布的澳大利亞8月採購經理人指數也可能對澳元/美元產生影響。不過在那之前,IG客戶情緒報告或將先為市場提供澳元/美元下一步走勢的線索指引。

重磅風險事件來臨前,市場將作何反應?新手如何從中挖掘機會?

IG客戶情緒報告顯示澳元/美元目前有近73.0%的頭寸為淨多頭,多頭與空頭的持倉比為2.71。事實上,自719日澳元/美元交投在0.70411附近以來,散戶一直保持看多澳元/美元;且自那以來匯價下跌了3.8%。淨多頭頭寸較昨日增加4.9%,較上周增加2.7%;淨空頭頭寸較昨日增加6.2%,較上周增加2.4%

散戶情緒報告通常作為反向指標,散戶保持看多暗示澳元/美元後市可能下跌。從持倉情況來看,淨多頭較昨日有所減少但較上周有所增加。結合當前的持倉情況以及近期的持倉變化來看,短期澳元/美元走勢尚未明朗,筆者傾向保持觀望。(Rich Dvorak撰,Linda譯)

IG客戶情緒報告

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