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波動率報告:美元指數、美元/日元關注美國8月密歇根大學消費者信心指數


摘要:日內22:00將公布美國8月密歇根大學消費者信心指數初值,預計這一數據及其在市場對美聯儲的降息預期方面的潛在影響將為美元指數下一步走勢提供指引線索。目前美元/日元的隔夜隱含波動率已升至3個多月來的最高水平。
 

波動率報告:美元指數、美元/日元關注美國8月密歇根大學消費者信心指數按圖放大

本周美元指數出現急劇反彈,自上周五收盤以來美元指數已經漲約0.6%。美元指數這波漲勢主要是因為近期有消息表明國際貿易局勢有所緩和從而使市場對美聯儲的降息預期降溫。隨後美元指數的上行步伐進一步加快在很大程度上是因為歐元區最近的經濟數據表現不佳令歐元面臨下行壓力。

近期美元指數投資者或需關注日內北京時間22:00將公布的美國8月密歇根大學消費者信心指數。這一數據或為市場了解關稅及美聯儲貨幣政策對消費者信心的影響提供信息,這或將影響市場對美聯儲的降息預期。重磅風險事件來臨前,市場將作何反應?新手如何從中挖掘機會?

美國密歇根大學消費者信心指數走勢圖(月圖)(20171月至20198月)

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根據彭博調查的中位數估計,經濟學家們預計美國8月密歇根大學消費者信心指數將為97.0,此前7月份這一數據錄得98.4。曠日持久的國際貿易局勢不確定性已經導致市場情緒下滑並致使全球GDP增速放緩。考慮到國際貿易局勢的不確定性,消費者對前景持懷疑態度,不過美聯儲在最近一次貨幣政策會議上宣布降息所帶來的利好可能會抵消這一影響。儘管最近美國2年期以及10年期國債收益率曲線出現倒掛可能會影響到市場情緒,預計這一發展將不會在日內將公布的消費者信心指數中得到完全反映。

聯邦儲備利率變化可能性走勢圖(日圖)(2019年5月至2019年8月)
 

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目前隔夜指數掉期市場預計美聯儲在九月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上降息50個基點(利率目標區間為1.50%-1.75%)的可能性現已升至44.5%——儘管隔夜美國7月零售銷售數據表現靚麗以及近期有報道稱美國總統特朗普(Donald Trump)將推遲加征關稅。隨着市場對美聯儲的降息預期再度升溫,若日內數據表現好於預期則可能令風險偏好情緒升溫並提振美元/日元。反之,若數據表現令人失望則可能導致市場悲觀情緒以及風險厭惡情緒再度抬頭,這可能導致美元/日元面臨下跌風險。

 

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查看詳細圖表:美元/日元走勢圖

根據美元/日元的隔夜隱含波動率(現為11.52%),預計美元/日元日內可能在105.34-106.62之間波動(統計概率為68%,暗示發生可能性為68%)。美元/日元自今年5月以來的急劇下跌主要是因為全球GDP增長放緩導致風險偏好情緒減弱,這促使投資者對那些以日元為融資貨幣的套利交易進行了平倉。美元/日元實時持倉數據,多空走向一看便知

不過,如果日內數據表現靚麗,美元/日元可能會在106.60處(年內迄今的交易區間的76.4%斐波回撤水平)面臨上行阻力考驗。反之,若數據表現不佳則可能會推動美元/日元下行測試今年迄今的低點水平。

散戶情緒報告顯示美元/日元有近66.9%的頭寸為淨多頭,多頭和空頭的持倉比為2.02:1。淨多頭較上周減少5.1%,淨空頭較上周增加21.2%。散戶情緒報告通常作為反向指標,散戶看多暗示美元/日元後市可能下跌。美元/日元近期持倉變化表明當前走勢或很快迎來逆轉。(Rich Dvorak撰,Linda譯)

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