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什么是线性回归通道?如何运用它寻找更客观的买卖信号?

什么是线性回归通道?如何运用它寻找更客观的买卖信号?

Chris Li, 分析师

本文主要介绍了什么是线性回归通道,以及其构建的基本原理;最后我们以黄金为例子,具体介绍了如何使用线性回归通道。

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什么是线性回归通道及其基本原理?

 

线性回归通道由三部分构成:

 

一、中间线为线性回归线,也称中轴线。

 

通过对特定一段时间内的收盘价进行简单线性回归,拟合出一条直线使得在这段时间的收盘价距离这条直线的距离最小,这条直线就是这段时间内价格走势的线性回归线(中轴线)。

 

线性回归线(中轴线)会随着时间的推移和价格的变化而不断调整斜率。

 

二、回归线上方的平行线为阻力线。

 

根据前面所选时间段的收盘价可以得到这段时间的标准差,然后以一个单位标准差作为通道与线性归回线(中轴线)的间距,从而得到线性回归线上方的平行线(阻力线)。

 

三、回归线下方的平行线为支撑线。

 

同理,以一个单位标准差作为通道与线性回归线(中轴线)的间距,得到线性回归线下方的平行线(支撑线)。

 

由于金融市场的价格波动是基本服从正态分布的,而在统计学上,对于正态分布,一组数据有68%的概率落在1个单位标准差的范围里。

 

因此在使用线性回归通道时,我们可以得出结论:对于未来的收盘价落在线性通道内的概率为68%,突破上下其中一条平行线的概率为16%。

 

基于这个原理,线性回归通道的上下平行线是具有统计学概率分布意义的,能帮助交易者更大概率判断原趋势是否已经发生转变,从而更客观寻找买卖信号和止损位置,是具有较强实战价值的技术指标。

 

 

美元指数日线走势图和线性回归通道

 

什么是线性回归通道?如何运用它寻找更客观的买卖信号?

 

图表来源:TradingView

 

线性回归通道具体怎么使用?

 

我们以黄金4小时图为例子。首先,选择特定一段时间的最高价和最低价即得到线性回归通道。

 

如果价格(所选时间段以后的价格)突破线性回归通道的上方平行线(中轴线向下)时,走势有可能迎来上涨;如果价格突破线性回归通道的下方平行线(中轴线向上)时,走势有可能迎来下跌。

 

因此,如果价格走高至线性回归通道的上方平行线(中轴线向下),是顺势做空的位置,止损可以放在上方平行线更高点的位置(如图所示)。

 

如果价格走低至线性回归通道的下方平行线(中轴线向上),是顺势做多的位置,止损可以放在下方平行线更低点的位置。

 

黄金4小时走势图

 

什么是线性回归通道?如何运用它寻找更客观的买卖信号?

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