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美元波动率报告:美元/日元、美元/加元、澳元/美元走势预测


内容摘要:在市场对美联储降息预期不断降温的背景下,美元已经连续第四个交易日上涨,日内重点关注对风险情绪敏感的美元/日元和澳元/美元走势。

美元波动率报告:美元/日元、美元/加元、澳元/美元走势预测按图放大

周四美元指数再次小幅收涨,因市场对美联储降息预期持续降温。昨日(11月7日)公布的美国初请失业金人数数据显示,美国就业市场依然稳固,且国际贸易关系得到有效改善,在很大程度拉低了美联储再次降息的可能性。此外,欧元区经济预测再度被下调,欧元/美元大幅下挫。

美元指数日图
 

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整体而言,近期基本面的改善帮助美元指数重返98关口上方,刷新了10月16日以来的最高点。不过随着汇价来到关键性的技术阻力关口,上涨动能可能会稍显不足:自6月25日以来,美元指数一直承压于50日简单易懂均线和38.2%斐波回撤位,不过降息预期的大幅下降有望令美元指数克服这两大阻力。

美元指数月线图显示,美元持续近20个月的上涨动能正在耗尽,四季度或反转下行至95.03

财经日历上面,日内需重点关注11月密歇根大学消费者信心指数。10月报告显示,整体数据出现反弹,当前形势和未来预期均有所改善,进一步缓解了市场对经济衰退的担忧情绪。此外,在美联储连续降息三次和贸易局势出现好转的局面下,美国经济陷入衰退的可能性进一步减小。

美国消费者信心数据
 

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这也意味着,在美联储更为宽松的货币政策和贸易战风险降低的情况下,消费者信心有望进一步上升,美元有望延续近期本周以来的上涨趋势。相反,若数据差于预期,可能会再次引发市场对美联储降息预期的升温从而令美元承压。不过衰退风险的急剧上升可能会令投资者青睐具有避险属性的美元,从而为美元提供支撑。

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美联储降息概率(2020年3月)
 

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目前联邦基金期货计价美联储在2020年3月降息25该基点的概率为32.1%,较一个月前的87.2%大幅下降。美国经济数据的进一步改善,将突显美联储“周期中期调整”的结束,以及政策前景不那么温和的转变,这可能会对美元形成支撑。但是如果贸易谈判破裂,或有证据表明经济基本面继续恶化,则可能导致美元价格走势因美联储降息预期的升温而出现震荡。

美元隐含波动率&交易区间

美元隐含波动率周五小幅走高,日内美元/日元、澳元/美元和美元/加元可能会受到基本面因素而引发波动。

美元/日元:美元/日元对美国消费者信心数据的反应可能是最大的,因为美元/日元是最受欢迎的利差交易之一,而且其走势在很大程度上受市场风险情绪和利率预期变化驱动。进入11月,美元/日元持续上涨刷新了自5月以来的最高水平。基于5.1%(从外汇期权合约推算)的隔夜隐含波动率推算,美元/日元维持在108.98-109.56区间的统计概率为68%。

美元/加元:日内加元将是外汇市场的重点关注对象,周五将迎来加拿大10月就业报告。考虑到就业数据的高影响力,美元/加元现货汇率也容易出现高于平均水平的波动。美元/加元目前在其最近一次利空走势的50%斐波回撤附近徘徊,周五的经济数据可能令外汇交易商有足够的信心将美元/加元推至1.3133-1.3221隐含交易区间的。

澳元/美元:鉴于澳元对国际贸易局势的高度敏感性,预计日内澳元/美元的价格走势也会出现较大的波动。虽然近期出现较大的利好消息,但离签订协议仍有较大的不确定性,如果双方之间的贸易进展停滞或是再次出现恶化,可能会导致澳元/美元突然逆转。基于6.9%的隔夜隐含波动率推算,澳元/美元可能会维持在0.6876-0.6822区间震荡。(Rich Dvorak撰,Cindy译)

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