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美元波动率报告:经济衰退风险关注消费者信心指数


内容摘要:技术面显示,美元指数近期的抛售可能即将结束,不过基本面仍然错综复杂。下周美联储利率决议前,美元走势关注消费者信心数据。

美元波动率报告:经济衰退风险关注消费者信心指数按图放大

昨日欧元和英镑表现疲软(欧元和英镑占美元指数权重的57.6%和11.9%,因此美元兑欧元和英镑的价格走势在很大程度上决定了美元的整体走势),美元指数得以继续反弹。换言之,英国脱欧的不确定性帮助提振了美元.

美元指数周图(2017年8月至2019年10月)

美元波动率报告:经济衰退风险关注消费者信心指数按图放大

笔者在此前的波动率报告文章中数次提及,美联储资产负债表的扩张对美元而言是一个潜在的威胁并可能拖累美元下跌,周线图上美元指数也确实跌破了上升楔形(反转形态),即便昨日美元指数反弹,也未能重返该形态内部,笔者仍对美元的技术面持谨慎看法。目前美元指数交投在50周和20周简单移动均线之间的狭窄区间内。

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美国消费者信心指数&纽约联储美国经济衰退指数
 

美元波动率报告:经济衰退风险关注消费者信心指数按图放大

从基本面来看,日内需要重点关注22:00(GMT+8)公布的美国10月密歇根大学消费者信心指数终值。美国经济主要是由美国消费者推动的,若作为领先的宏观指标的消费者信心数据持续疲软,可能会导致市场对全球GDP增速的前景发生系统性改变,转向更为悲观的立场,投资者对经济衰退的担忧也会因此加剧。

10月中旬国际贸易局势出现了乐观进展,市场对全球经济增速放缓的担忧放缓,消费者信心指数小幅走高,纽约联储美国经济衰退指数(衡量市场对未来12个月美国经济陷入衰退的可能性)也小幅下滑。不过倘若日内公布的消费者信心数据急剧恶化,可能会令市场进一步押注对美联储降息的预期,从而利空美元。(美联储虽然转向宽松,但并没有跟上市场节奏,点此免费获取具体分析)不过美元作为避险货币之一,在市场情绪恶化时往往也会受到追捧。

美联储12月利率预期
 

美元波动率报告:经济衰退风险关注消费者信心指数按图放大

据OIS数据显示,市场已经几乎100%确定美联储将在下周的政策会议上降息25个基点,现在市场更为关注的是美联储是否会在12月会议上再次降息。联邦基金期货最新的数据显示,利率交易员目前计价美联储在12月会议上维持利率在1.50%-1.75%的概率为60.8%,进一步下调至1.25%-1.50%的概率为33.1%。

美元隐含波动率&交易区间
周末临近,美元隔夜隐含波动率小幅下滑,一个潜在的原因是下周将迎来美联储利率决议和一系列重磅经济数据,交易员在此之前会保持相对克制和谨慎。(Rich Dvorak撰,Cindy译)

 

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