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美元波动率报告:美元指数重点关注美国9月消费者信心报告


摘要:目前美元似乎正在尝试继续走高,但日内将来临的美国9月咨商会消费者信心指数或令美元走势面临风险。美元隐含波动率正回升到均值水平上方,不过考虑到这一重磅经济数据即将来临,美元波动率可能被低估。
 

美元波动率报告:美元指数重点关注美国9月消费者信心报告按图放大

本周一美元指数小幅上涨0.2%并升破了98.50,这主要是受欧元/美元因欧元区PMI数据表线糟糕而跌破1.1000所影响。周一盘中美元指数创出9月12日以来的最高水平,而后晚间美国9月服务业PMI数据(美国经济引擎之一)的糟糕表现(若持续走软可能引起美联储关注)出来后,美元指数这一涨幅就被收复了近一半。

日线图上看,周一美元指数一度触及此前笔者所提到的始于9月高点的短期下降趋势线,而后便开始回落,但仍在20天移动平均线上方守稳,目前美元指数来到自6月底以来的上行趋势的23.6%斐波水平附近。鉴于美元指数正处在上述两条趋势线相交形成的对称三角形之内,交易者们或可将目光转向日内北京时间22:00将公布的美国9月咨商会消费者信心指数,以获取下一步走势线索。洞察市场情绪的强大实时工具——散户情绪报告,查看美元指数、黄金、原油、热门货币对等等实时多空走向

美元指数日线走势图
 

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美联储九月会议后,美联储主席鲍威尔(Powell)在新闻发布会上表示,央行拥有“一个非常强大的工具”可以对抗经济疲软,“通过减轻利率负担、鼓励消费者购买耐用品、住宅以及其他对利率变化敏感的东西;通过创建大范围、更为宽松的金融环境,从而支撑消费”。因此,若日内美国消费者信心数据表现不佳,则可能会被视为是美联储未来进一步放松政策的一个征兆。若这一假设成为事实或将利空美元。这些方法可以提高技术面策略的成功几率!错过就没有了

美国9月消费者信心报告将反映出贸易局势不确定性&美联储政策调整所带来的综合影响
(蓝色——消费者信心,橙色——现况指数,灰色——预期指数)
 

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尽管贸易不确定性持续存在且给全球经济增长造成了严重拖累,不过美国消费者信心仍然保持韧性。事实上,在近期美国公布一系列好于预期的经济数据之后,美国花旗经济意外指数已升到近一年多来的最高水平,这推动了咨商会消费者现况指数升到经济周期的高位水平。在现况指数、预期指数之外,预计上个月贸易关税问题的滞后效应或拖累消费者信心报告整体数据走低。另一方面,美联储鸽派政策倾向近期加剧和调控美国经济免受贸易局势影响的意愿可能会提振消费者信心。

美联储到今年年底利率变化可能性(降息75个基点-蓝色,降息50个基点-橙色,降息25个基点-灰色,不变-黄色)
 

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尽管这一消费者信心报告或不足以推动鲍威尔、美联储去采取自今年以来的第三次降息行动,不过在权衡未来货币政策决策上,他们肯定会将这一数据纳入考量。数据表现强劲可能令交易员对美联储的降息预期小幅降温;而数据表现糟糕则可能引发市场对美联储或需采取更为激进的宽松政策的预期。据隔夜掉期市场数据,目前预计美联储在今年年底再次降息的几率为75%。

美元货币对隐含波动率在上周因美联储利率决议而走高之后,目前已经有所下降,不过日内将迎来的消费者信心数据以及风险事件或令其再度走高。DailyFX财经日历显示未来几天将有一系列潜在催化剂风险事件发生,这或将加剧全球市场波动。(Rich Dvorak,撰,Linda译)

美元货币对隔夜银行波动率(第3列)以及日内价格潜在波动区域(最后1列)
 

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