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波动率报告:欧央行预计将祭出新宽松,欧元波动已升至两年高点,还能更大?


摘要:随着欧央行行长德拉吉和欧央行预计将准备宣布一项新的刺激计划,欧元/美元短期波动飙升至两年多来的最高水平。
 

波动率报告:欧央行预计将祭出新宽松,欧元波动已升至两年高点,还能更大?按图放大波动率报告:欧央行预计将祭出新宽松,欧元波动已升至两年高点,还能更大?按图放大

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欧元预计将是波动最大的货币

欧元/美元:隔夜欧元/美元隐含波动率显示,欧央行风险溢价升至两年多来的最高水平。隐含波动率自910日以来已上涨逾12百分点17.275%,反映市场预计欧元将对欧央行的利率决定作出重大反应,这一预期升温。也就是说,欧元/美元ATM平值期权所隐含的波幅的盈亏跨式期权所隐含的波幅= 80(这意味着期权交易者要实现收益,现货价格必须出现大于80点的波动)。与此同时,风险逆转突显出,市场对波动性需求的增加,已促使投资者寻求对欧元/美元损失的更大保护。然而,风险逆转在-0.300,相对温和,而1周和1月的变化强调风险逆转小幅走高,因此这表明期权市场在某种程度上是没有方向的。

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欧央行货币政策决定
欧央行的货币政策决定将在19:45公布(DailyFX财经日历以及新闻均有追踪),市场预计欧央行至少将存款利率下调10个基点至-0.50%,市场也计价该央行降息20个基点的概率为35%。与此同时,降息预计将伴随着分层结构,旨在减轻欧洲银行盈利能力的压力。此外,广受关注的领域是量化宽松的规模,市场一致认为,每月300亿欧元的量化宽松计划将持续12个月。然而,市场参与者质疑,欧央行是否对可能的量化宽松购买计划感到失望。此前,欧央行偏向鹰派立场的成员最近发表言论,暗示目前不需要量化宽松

·技术分析:欧元短期可能进一步走高,但整体依然倾向看跌

关键的欧央行评论
 

欧央行成员 立场 日期 讲话
Philip Lane 偏鸽 9月4日 最近的数据指向平庸的通胀结果,且这些结果低于欧洲央行的首选水平
Madis Muller 鹰派 9月3日 没有强烈理由恢复债券购买
Francois Villeroy
 de Galhau
鸽派 9月3日 欧央行拥有随时重启净资产购买的选项,但问题是现在是否有必要这么做
Pablo Hernandez
 de Cos
中性 8月31日 最近的数据表明欧元区增长放缓
Sabine Lautenschlaeger 偏鹰 8月30日 (资产购买项目)APP是最后的手段,只有在存在通货紧缩风险时才能使用
Klaas Knot 鹰派 8月29日 认为现在没有必要恢复QE
Luis De Guindos 中性 8月27日 货币政策是依赖数据而不是依赖市场
Jens Weidmann 偏鹰 8月24日 认为没有实施重大经济刺激项目的需要
Madis Muller 鹰派 8月19日 欧元区第通胀意味着可能需要更多刺激
Olli Rehn 偏鸽 8月15日 多刺激好过少刺激,新的宽松措施必须具有重要意义和影响力

欧央行经济预测概要:预计将下调经济预期
需要提醒的是,欧央行行长德拉吉将在20:30召开新闻发布会,而最新的经济预测概要预计将同时下调经济增长预期和通胀预期。

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(Justin McQueen撰,Eunice译)


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本周欧元展望:由於经济增速停滞,欧央行预计将在9月利率决议上降息

 

波动率报告:欧央行预计将祭出新宽松,欧元波动已升至两年高点,还能更大?按图放大


9月12日直播(普通话)

主题:欧央行会令市场满意吗?

直播时间:香港时间(GMT+8)2019年9月12日20:15-20:45

主讲人:David Fan

内容摘要:市场津津乐道了数月的欧央行9月利率决议将在本周四(9月12日)揭开神秘面纱,欧央行会推出怎样的进一步宽松政策呢?这些政策会令市场满意吗?欧元/美元、DAX指数、德指等资产届时的反应该如何解读?DailyFX分析师David将为你一一讲解。

直播主页链接:https://bit.ly/2JMyYsZ

https://www.facebook.com/DailyFXasia/

直播时长:30分钟

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前值: 348.4亿美元
预测: 347.5亿美元
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2019年10月14日 17:00
中国9月社会融资规模(10月14日至10月15日)
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前值: 19800亿人民币
预测: 18600亿人民币
2019年10月15日 02:00
美国9月政府预算(10月15日-10月19日)
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