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波动率报告:澳大利亚央行8月会议纪要将来临,澳元将如何反应?


摘要:日内澳元/美元走势关注将于北京时间09:30公布的澳大利亚央行8月会议纪要。目前澳元/美元的隔夜隐含波动率为7.07%,低于12个月的均值水平。
 

波动率报告:澳大利亚央行8月会议纪要将来临,澳元将如何反应?按图放大

澳大利亚央行公布8月会议纪要前,澳元的隔夜隐含波动率大体都走高,不过相较于过去12个月的均值水平来说波动率似乎相对温和。本次会议纪要将会公布澳大利亚央行最新的货币政策决策的细节内容以及进一步放松政策的意愿,不过澳元隔夜隐含波动率相对较低或暗示本次会议纪要可能缺乏令市场面临波动的潜在动力。
 

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同样在周二,考虑到围绕意大利副总理萨尔维尼(Matteo Salvini)针对总理孔特(Guiseppe Conte)发起不信任投票的政治风险,欧元/澳元的隔夜隐含波动率录得6.47%显得尤其低

澳大利亚花旗经济意外指数走势图

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6月以及7月分别降息25个基点之后澳大利亚央行便在8月利率决议上将政策利率维持在1.00%不变,自那以来澳元所面临的基本面环境开始有所好转。这很大程度上是受到国际贸易局势取得积极进展所推动。此前美国总统特朗普(Trump)推迟了加征关税;上周澳大利亚所公布的就业报告表现靓丽。

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国际贸易紧张局势明显有所缓,再加上近期澳大利亚的经济数据表现好于预期,从而使得市场对澳大利亚央行或将在9月会议上降息的预期有所降温。事实上,预计澳大利亚央行将在九月会议上降息的可能性已从87日的72%降至当前的14.4%。尽管这样,日内澳元仍可能受澳大利亚央行8月会议纪要的影响,这将取决于澳大利亚央行在货币政策前景方面所传递出的政策倾向是相对鹰派还是鸽派——尤其是近期澳大利亚央行有意向采取进一步降息行动以应对劳动力市场过度疲软和旷日持久的贸易局势所带来的不确定性。

 

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澳元/美元的隔夜隐含波动率目前为7.07%,根据这一数据,预计日内澳元/美元可能在0.6740-0.6808区域内波动(处在一个标准误差范围内)。尽管过去一周澳元/美元所面临的基本面环境有所改善,不过澳元/美元仍未能重返0.6800一线上方且仍面临着强劲阻力。此外,除却预测区间下边界0.6740之外,上周所录得的低点0.6736也可能为澳元/美元提供潜在的下行支撑——尤其是在杰克逊霍尔全球年会召开前美元投资者可能保持观望的情况下。

澳大利亚央行8月会议纪要之后市场关注点或转向周四的杰克逊霍尔经济政策研讨会,届时澳大利亚央行行长洛威(Lowe)将与其他国家的央行官员一同发表讲话。此外,周四07:00将公布的澳大利亚8月采购经理人指数也可能对澳元/美元产生影响。不过在那之前,IG客户情绪报告或将先为市场提供澳元/美元下一步走势的线索指引。

重磅风险事件来临前,市场将作何反应?新手如何从中挖掘机会?

IG客户情绪报告显示澳元/美元目前有近73.0%的头寸为净多头,多头与空头的持仓比为2.71。事实上,自719日澳元/美元交投在0.70411附近以来,散户一直保持看多澳元/美元;且自那以来汇价下跌了3.8%。净多头头寸较昨日增加4.9%,较上周增加2.7%;净空头头寸较昨日增加6.2%,较上周增加2.4%

散户情绪报告通常作为反向指标,散户保持看多暗示澳元/美元后市可能下跌。从持仓情况来看,净多头较昨日有所减少但较上周有所增加。结合当前的持仓情况以及近期的持仓变化来看,短期澳元/美元走势尚未明朗,笔者倾向保持观望。(Rich Dvorak撰,Linda译)

IG客户情绪报告

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