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波动率报告:美元指数、美元/日元关注美国8月密歇根大学消费者信心指数


摘要:日内22:00将公布美国8月密歇根大学消费者信心指数初值,预计这一数据及其在市场对美联储的降息预期方面的潜在影响将为美元指数下一步走势提供指引线索。目前美元/日元的隔夜隐含波动率已升至3个多月来的最高水平。
 

波动率报告:美元指数、美元/日元关注美国8月密歇根大学消费者信心指数按图放大

本周美元指数出现急剧反弹,自上周五收盘以来美元指数已经涨约0.6%。美元指数这波涨势主要是因为近期有消息表明国际贸易局势有所缓和从而使市场对美联储的降息预期降温。随后美元指数的上行步伐进一步加快在很大程度上是因为欧元区最近的经济数据表现不佳令欧元面临下行压力。

近期美元指数投资者或需关注日内北京时间22:00将公布的美国8月密歇根大学消费者信心指数。这一数据或为市场了解关税及美联储货币政策对消费者信心的影响提供信息,这或将影响市场对美联储的降息预期。重磅风险事件来临前,市场将作何反应?新手如何从中挖掘机会?

美国密歇根大学消费者信心指数走势图(月图)(20171月至20198月)

波动率报告:美元指数、美元/日元关注美国8月密歇根大学消费者信心指数按图放大

根据彭博调查的中位数估计,经济学家们预计美国8月密歇根大学消费者信心指数将为97.0,此前7月份这一数据录得98.4。旷日持久的国际贸易局势不确定性已经导致市场情绪下滑并致使全球GDP增速放缓。考虑到国际贸易局势的不确定性,消费者对前景持怀疑态度,不过美联储在最近一次货币政策会议上宣布降息所带来的利好可能会抵消这一影响。尽管最近美国2年期以及10年期国债收益率曲线出现倒挂可能会影响到市场情绪,预计这一发展将不会在日内将公布的消费者信心指数中得到完全反映。

联邦储备利率变化可能性走势图(日图)(2019年5月至2019年8月)
 

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目前隔夜指数掉期市场预计美联储在九月联邦公开市场委员会(FOMC)会议上降息50个基点(利率目标区间为1.50%-1.75%)的可能性现已升至44.5%——尽管隔夜美国7月零售销售数据表现靓丽以及近期有报道称美国总统特朗普(Donald Trump)将推迟加征关税。随着市场对美联储的降息预期再度升温,若日内数据表现好于预期则可能令风险偏好情绪升温并提振美元/日元。反之,若数据表现令人失望则可能导致市场悲观情绪以及风险厌恶情绪再度抬头,这可能导致美元/日元面临下跌风险。

 

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查看详细图表:美元/日元走势图

根据美元/日元的隔夜隐含波动率(现为11.52%),预计美元/日元日内可能在105.34-106.62之间波动(统计概率为68%,暗示发生可能性为68%)。美元/日元自今年5月以来的急剧下跌主要是因为全球GDP增长放缓导致风险偏好情绪减弱,这促使投资者对那些以日元为融资货币的套利交易进行了平仓。美元/日元实时持仓数据,多空走向一看便知

不过,如果日内数据表现靓丽,美元/日元可能会在106.60处(年内迄今的交易区间的76.4%斐波回撤水平)面临上行阻力考验。反之,若数据表现不佳则可能会推动美元/日元下行测试今年迄今的低点水平。

散户情绪报告显示美元/日元有近66.9%的头寸为净多头,多头和空头的持仓比为2.02:1。净多头较上周减少5.1%,净空头较上周增加21.2%。散户情绪报告通常作为反向指标,散户看多暗示美元/日元后市可能下跌。美元/日元近期持仓变化表明当前走势或很快迎来逆转。(Rich Dvorak撰,Linda译)

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