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英镑/美元波动受限制,因英国脱欧或延迟


摘要:英镑隐含的波动率暗示市场预期在3月14日之前的英国脱欧进展将对英镑走势产生较大影响。英镑/美元一个月后的隐含波动率自周一以来已经从11.4%下跌至10.2%。短期来看,将于3月13日到期的两周合约的隐含波动率小幅上涨。

英镑/美元波动受限制,因英国脱欧或延迟按图放大

目前距离英国正式从欧盟脱离出来的最后期限3月29日还有30天,这同时也是英镑一个月后到期的期权合约天数。

一般而言,投资者会假设英镑一个月后期权的隐含波动率(Black-Scholes期权定价模型中的隐含变量,代表对冲成本)将上升。然而,从彭博提供的英镑/美元期权数据来看,实际并不是这样。

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英镑/美元波动受限制,因英国脱欧或延迟按图放大

事实上,英镑/美元一个月隐含波动率自周一以来已经从11.4%下降至10.2%。这可能是因为外汇市场参与者重新定价了英国脱欧最后期限推迟的可能性。 

今天早些时候英国脱欧修正案F (Copper修正案)以502票比20票的结果获得通过,英国3月29日正式从欧盟脱离出来的可能性下降。这一修正案表明英国议会拒绝无协议脱欧,如果3月12日之前特蕾莎·梅的再谈判协议无法被通过,3月14日下议院将提出延长里斯本第50条的动议。

英镑/美元波动受限制,因英国脱欧或延迟按图放大

短期来看,将于3月13日到期的两周期权的隐含波动率小幅上升。然而,三周期权的隐含波动率已经下降,目前低于两周期权的隐含波动率。

一周期权的隐含波动率也呈现出相同走势。这表明:市场预期在3月14日之前英国脱欧进展将对英镑走势产生较大影响。

英镑/美元波动受限制,因英国脱欧或延迟按图放大

查看详细图表:英镑/美元走势图

从技术面来看,在英国硬退欧以及无协议脱欧的可能性不断下降的背景下,英镑目前已跃升至去年7月以来的最高水平,这导致了RSI指标飙升至超买区域,英镑/美元突破了中期下行趋势线的阻力位和38.2%斐波回撤位。

在短期内,欧元/美元近期的上升趋势或将企稳,在3月12日到来前,英镑/美元或将回调至支撑位(38.2%斐波回撤位)附近的1.32-1.31区间。(Rich Dvorak撰,Linda译)

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