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美元/加元:期权隐含波动率趋低,预期低点与支撑重合


要点:
*美元/加元一周隐含波动率为7%,汇价一周预期波动区间为1.2446-1.12690
*趋势偏向市场卖压,区间上端被突破可能性小
*市场波动低迷,但又怎能错过2017年顶级交易机会
 
下图显示的是,美元兑主要货币在一日及一周的时间范围内的隐含波动率(IV)。通过使用这些IV,我们计算出在指定时间内1个标准差下的现货价格的预计区间波动高点及低点(从统计学上来讲,价格在68%的时间内应当位于上下轨之间)。(点此获取更详细美元兑主要货币技术分析

美元/加元:期权隐含波动率趋低,预期低点与支撑重合按图放大

美元/加元一周隐含波动率低企于7%,暗示1个标准差下的现货价格的预计区间波动低点和关键支撑上方的汇价倾向窄幅波动
 
当前美元/加元一周隐含波动率为7%,暗示汇价一周的波动区间为1.2446-1.2690。该预期波动区间很窄,汇价随时都可能突破该区间。外汇进阶学习:突破三要素
 
日图显示,当前汇价压力线的阻力水平位于一周预期波动区间高点1.2690下方,美元/加元攀高需要强劲的上行动能,然而市场近期缺乏重要催化剂(未来几天加拿大没有重大经济数据公布,市场主要聚焦美联储主席耶伦在全球央行大会上的讲话)。因此,汇价突破预期波动区间高点1.2690的可能性较低。
 
另一方面,关键支撑区间刚好和7月低点、一周预期波动区间低位重合。如果汇价走低,初步将在交汇处获得支撑,进一步跌破支撑则表明市场缺乏对下行风险的计价,后市有可能打开下行空间至2012年上升趋势线。
 
美元/加元日图

美元/加元:期权隐含波动率趋低,预期低点与支撑重合按图放大

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(Paul Robinson撰)

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